做幣圈量化這幾年我見過太多人一上來就寫各種高大上的策略結(jié)果實(shí)盤跑兩天就虧得不敢看賬戶。反而是網(wǎng)格策略這種老掉牙的手法在震蕩行情里一直活得挺滋潤(rùn)但我得說能把它用好的人真不多。這篇文章是我自己用VNPY這個(gè)開源框架做幣圈網(wǎng)格策略實(shí)盤的完整記錄從策略原理、參數(shù)計(jì)算到代碼實(shí)現(xiàn)再到上線后遇到的坑和運(yùn)維手段全都攤開講。如果你正打算在幣圈搞網(wǎng)格或者已經(jīng)在用別的工具但想換一套更靈活的框架這篇內(nèi)容應(yīng)該能幫你少走很多彎路。1. 為什么在幣圈用VNPY做網(wǎng)格策略1.1 網(wǎng)格策略在震蕩市里的獨(dú)特價(jià)值先花點(diǎn)時(shí)間把網(wǎng)格策略說清楚。它的核心思路特別簡(jiǎn)單在某個(gè)價(jià)格區(qū)間里按固定間距掛上一系列買單和賣單。價(jià)格跌到一個(gè)格子就買入一檔價(jià)格漲到一個(gè)格子就賣出一檔來回低買高賣。你可以把它想象成一張漁網(wǎng)價(jià)格像魚一樣在網(wǎng)里進(jìn)進(jìn)出出每次穿過一個(gè)網(wǎng)眼你就能賺一筆差價(jià)。這種策略最舒服的行情就是震蕩市價(jià)格在一個(gè)箱體里來回跳動(dòng)沒有明顯趨勢(shì)。這種行情里趨勢(shì)跟蹤策略會(huì)被反復(fù)打臉但網(wǎng)格策略反而如魚得水因?yàn)樗募僭O(shè)就是價(jià)格還會(huì)回來。而幣圈恰恰給了網(wǎng)格策略極佳的生存土壤7x24小時(shí)交易、波動(dòng)率比傳統(tǒng)市場(chǎng)高一大截、很多幣種長(zhǎng)期處于區(qū)間震蕩狀態(tài)。更重要的是網(wǎng)格策略不需要人盯盤下單、成交、撤單、再下單這套循環(huán)完全交給程序這是它能在幣圈流行的根本原因。但我得先說清楚網(wǎng)格策略不是無腦躺著賺錢。價(jià)格一旦走出單邊行情尤其跌破下沿還繼續(xù)跌的時(shí)候你的每一檔買單都會(huì)成交然后全部被套住。所以我一直強(qiáng)調(diào)網(wǎng)格策略的核心不是那套低買高賣的邏輯而是參數(shù)設(shè)計(jì)和風(fēng)控這一點(diǎn)后面會(huì)詳細(xì)展開。1.2 VNPY這套框架能解決什么問題很多人覺得自己寫個(gè)小腳本接上交易所API再寫個(gè)定時(shí)循環(huán)也能跑網(wǎng)格為什么要用VNPY我一開始也是這么想的后來被現(xiàn)實(shí)教育了。自己寫一個(gè)最簡(jiǎn)單的網(wǎng)格爬蟲確實(shí)不難但做著做著就會(huì)發(fā)現(xiàn)一堆破事WebSocket斷線要重連、API請(qǐng)求要處理限頻、訂單狀態(tài)要維護(hù)、止損條件要實(shí)時(shí)判斷、策略要跑很久不能崩。把這些都自己擼一遍少說一兩個(gè)星期而且寫完還不一定穩(wěn)定。VNPY的價(jià)值就在于它把這些底層活都給做了提供一個(gè)統(tǒng)一的事件驅(qū)動(dòng)引擎把行情推送、交易委托、訂單狀態(tài)變化都封裝成事件你只需要把自己的策略邏輯寫在一個(gè)模塊里就行。另一個(gè)好處是VNPY自帶的回測(cè)功能。網(wǎng)格策略最怕的就是拍腦袋定參數(shù)回測(cè)能讓你在實(shí)盤之前就用歷史數(shù)據(jù)把策略大概驗(yàn)證一遍雖然不能保證未來賺錢但至少能排除掉那種明顯離譜的參數(shù)組合。VNPY的CTA模塊用起來也順手策略模板把on_init、on_start、on_bar這些生命周期鉤子都定義好了新手照貓畫虎也能寫出來。當(dāng)然VNPY不是沒有學(xué)習(xí)成本。它畢竟是一個(gè)完整的框架剛上手的時(shí)候光是把環(huán)境跑通就得折騰一天更別說還要理解事件驅(qū)動(dòng)、引擎啟動(dòng)、策略注冊(cè)這些概念。我的建議是先跑通它自帶的一個(gè)示例策略比如雙均線把整個(gè)鏈路摸一遍再動(dòng)手改成網(wǎng)格這樣會(huì)順暢很多。1.3 我對(duì)這套方案的取舍市面上能跑網(wǎng)格的工具其實(shí)不少有些交易所自帶網(wǎng)格機(jī)器人也有一些商業(yè)量化平臺(tái)提供可視化網(wǎng)格。那為什么我最終選了VNPY自己搭先說交易所自帶的那個(gè)確實(shí)好用但最大的問題是鎖死在某個(gè)平臺(tái)上參數(shù)靈活性有限而且策略邏輯對(duì)你是黑盒。你想加個(gè)止損條件對(duì)不起沒這個(gè)按鈕。商業(yè)量化平臺(tái)靈活一些但要收管理費(fèi)還要把策略托管到人家的服務(wù)器上很多策略細(xì)節(jié)就被平臺(tái)看光了。當(dāng)然這里不是否定這些工具我只是覺得如果我想把網(wǎng)格當(dāng)作一個(gè)長(zhǎng)期策略來研究和優(yōu)化至少得有一份自己能看懂、能自由改動(dòng)的代碼。VNPY作為開源框架代碼在自己手里服務(wù)器也自己控制策略邏輯完全透明這是它最大的吸引力。我最終的架構(gòu)是VNPY自己搭的一套網(wǎng)格策略類跑在一臺(tái)云服務(wù)器上直接連交易所API。整個(gè)系統(tǒng)分成行情模塊、策略引擎、交易接口三層VNPY負(fù)責(zé)把底層通信處理好網(wǎng)格策略只處理價(jià)格數(shù)據(jù)和下單信號(hào)。這套方案其實(shí)沒有太多花哨的東西就是實(shí)用、穩(wěn)定、可改。我個(gè)人比較享受這種自己掌控的感覺而且出了問題也能快速定位。2. 網(wǎng)格策略的核心參數(shù)設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制2.1 網(wǎng)格間距、上下界、層級(jí)數(shù)怎么定網(wǎng)格策略有四個(gè)關(guān)鍵參數(shù)上界、下界、間距、每格下單量。這四個(gè)參數(shù)直接決定了策略的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)敞口必須仔細(xì)算不能拍腦袋。間距有兩種常見設(shè)計(jì)方式固定差價(jià)和固定比例。固定差價(jià)比如每隔200 USDT掛一單好處是邏輯簡(jiǎn)單但缺點(diǎn)是在價(jià)格很低時(shí)200 USDT對(duì)應(yīng)的百分比收益很高在價(jià)格很高時(shí)又沒什么吸引力。固定比例比如每隔2%掛一單則是跟著價(jià)格走始終保持固定的相對(duì)利潤(rùn)在幣圈這種價(jià)格變化極大的市場(chǎng)里更常用。我建議新手優(yōu)先用固定比例。上下界的設(shè)定可以先參考幣種最近一段時(shí)間的支撐位和壓力位或者用ATR平均真實(shí)波幅來輔助判斷。舉個(gè)例子如果某個(gè)幣最近一個(gè)月在20000到30000之間震蕩那上下界就可以初步設(shè)為20000和30000跑一段時(shí)間后再根據(jù)實(shí)際行情微調(diào)。這里有一個(gè)重要的原則上下界不能設(shè)得太近否則網(wǎng)格層數(shù)太少賺不了幾個(gè)點(diǎn)就觸碰邊界也不能設(shè)得太遠(yuǎn)因?yàn)檫吔缭竭h(yuǎn)意味著你需要準(zhǔn)備的資金越多被深度套牢的概率也越大。層級(jí)數(shù)由上下界和間距共同決定。如果是固定比例網(wǎng)格價(jià)格序列是等比數(shù)列。計(jì)算公式很簡(jiǎn)單網(wǎng)格數(shù)量 ln(上界 / 下界) / ln(1 間距比例)。用上面的例子20000到30000間距2%算出來大約20層。如果間距放大到3%網(wǎng)格數(shù)量降到約14層。網(wǎng)格越多交易次數(shù)越密集利潤(rùn)來得多但資金占用也高網(wǎng)格越少交易次數(shù)低但每筆利潤(rùn)更厚。我一般會(huì)把格子控制在10到30之間這樣既不會(huì)太頻繁也不至于太遲鈍。2.2 倉(cāng)位模型和保證金估算網(wǎng)格的倉(cāng)位模型直接決定你能扛住多大的行情。每次下單的數(shù)量我建議按固定金額來算而不是固定幣量。比如你計(jì)劃每格買入價(jià)值200 USDT的幣那不管價(jià)格是20000還是15000你買入的幣量會(huì)自動(dòng)變化這樣資金投入是均勻的。還是用20000到30000、20層網(wǎng)格、每格200 USDT來算。如果價(jià)格從20000一路跌到下界20層買單全部成交你需要投入20乘以200等于4000 USDT。但這不是全部資金因?yàn)槟闶掷镔I到的幣如果繼續(xù)跌浮虧會(huì)越來越大。假如價(jià)格從20000跌到15000你做多現(xiàn)貨的浮虧比例有多少我們可以簡(jiǎn)單估算一下。假設(shè)所有買單平均成本在18000附近價(jià)格跌到15000時(shí)你的這4000 USDT倉(cāng)位浮虧大約損失20%。所以總資金只準(zhǔn)備4000 USDT是不夠的你得額外留出一部分安全墊用來應(yīng)對(duì)浮虧而不至于爆倉(cāng)或被強(qiáng)制平倉(cāng)。我給一個(gè)比較穩(wěn)妥的分配方式總資金里計(jì)劃用于布單的資金只占50%到60%剩下的作為機(jī)動(dòng)資金。比如你賬戶里有10000 USDT那網(wǎng)格布單預(yù)算最多放到6000 USDT這樣即使幣價(jià)跌穿下界你還有現(xiàn)金可以擇機(jī)調(diào)整或者在不影響生活的前提下選擇繼續(xù)扛單。這里要特別強(qiáng)調(diào)網(wǎng)格策略不是全倉(cāng)梭哈它是用時(shí)間換空間資金管理沒做好再好的參數(shù)也會(huì)在極端行情里出局。2.3 最容易被忽略的風(fēng)險(xiǎn)控制我覺得網(wǎng)格策略最容易被新手忽略的不是賺多少而是虧多少的控制。很多人回測(cè)里看到年化幾十個(gè)點(diǎn)就興奮地直接上實(shí)盤結(jié)果遇到一次單邊下跌就前功盡棄。第一道風(fēng)控是邊界處理。價(jià)格一旦跌破下界網(wǎng)格策略就不應(yīng)該繼續(xù)加倉(cāng)了因?yàn)檫@時(shí)候已經(jīng)不是震蕩行情而是趨勢(shì)性下跌。你必須提前設(shè)置一個(gè)條件比如當(dāng)最新價(jià)低于下界5%時(shí)程序強(qiáng)制暫停新買單已成交的倉(cāng)位要么止損離場(chǎng)要么等待價(jià)格回到區(qū)間內(nèi)再繼續(xù)。注意這個(gè)邏輯要在策略里寫死不要依賴人工盯盤因?yàn)槿撕苋菀转q豫。第二道風(fēng)控是手續(xù)費(fèi)。網(wǎng)格策略是高頻率交易每筆利潤(rùn)可能只有2%但如果手續(xù)費(fèi)加滑點(diǎn)吃掉0.2%那實(shí)際利潤(rùn)就薄了很多。我建議找一個(gè)費(fèi)率較低、流動(dòng)性好的交易對(duì)最好能把手續(xù)費(fèi)降到一個(gè)比較低的級(jí)別再跑網(wǎng)格。我見過有人網(wǎng)格參數(shù)設(shè)得很漂亮結(jié)果利潤(rùn)全交了手續(xù)費(fèi)這種事一定要提前算清楚。第三道風(fēng)控是異常行情。幣圈交易所偶爾會(huì)出現(xiàn)插針、價(jià)格瞬間劇烈波動(dòng)、甚至斷線。VNPY框架里要加一層過濾邏輯比如價(jià)格短期內(nèi)跳動(dòng)超過閾值就暫停交易等行情穩(wěn)定后再恢復(fù)。這一步看起來簡(jiǎn)單但沒有做的話一次插針就能讓你以非常差的價(jià)格成交一堆單子。提示網(wǎng)格策略的風(fēng)控底線是保證自己在最壞的情況下還能活著。參數(shù)設(shè)計(jì)得再漂亮如果風(fēng)控沒做那只是一張好看但一沖就破的紙。3. VNPY環(huán)境搭建與網(wǎng)格策略實(shí)現(xiàn)3.1 開發(fā)環(huán)境準(zhǔn)備搭建VNPY環(huán)境其實(shí)沒有想象的那么復(fù)雜但確實(shí)有幾個(gè)坑。我用的是一臺(tái)Linux云服務(wù)器系統(tǒng)是Ubuntu 20.04配置不需要太高2核4G就夠跑了。Python版本建議用3.8到3.10之間太新的版本有時(shí)會(huì)遇到依賴庫還沒適配的問題。安裝VNPY最省事的方式是直接用pip安裝先裝一點(diǎn)基礎(chǔ)依賴庫比如pandas、numpy這些然后安裝vnpy再根據(jù)你的交易場(chǎng)景安裝對(duì)應(yīng)的接口模塊。這里要說一句VNPY只是框架真正連接交易所需要安裝相應(yīng)的gateway模塊你只需要裝上目標(biāo)交易所對(duì)應(yīng)的模塊就行。另外如果你要跑回測(cè)還需要把歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入VNPY的數(shù)據(jù)庫它默認(rèn)支持SQLite數(shù)據(jù)量大的話也可以換MySQL。跑通環(huán)境之后我強(qiáng)烈建議先在模擬盤或者交易所的測(cè)試環(huán)境里把VNPY自帶的一個(gè)示例策略跑起來。這一步很多人偷懶跳過直接在實(shí)盤上試結(jié)果折騰半天發(fā)現(xiàn)是行情模塊沒連上、訂單接口權(quán)限沒開。我的做法是先在測(cè)試環(huán)境里等VNPY跑出第一筆模擬成交確認(rèn)行情和交易鏈路都通了再開始改自己的網(wǎng)格策略。3.2 策略代碼實(shí)現(xiàn)核心邏輯現(xiàn)在來說網(wǎng)格策略代碼怎么寫。VNPY的CTA模塊提供了一個(gè)CtaTemplate基類寫網(wǎng)格策略只需要繼承它然后實(shí)現(xiàn)幾個(gè)核心方法。下面我給出一個(gè)簡(jiǎn)化但保留關(guān)鍵邏輯的代碼框架重點(diǎn)不是讓你直接復(fù)制就能跑而是理解它的結(jié)構(gòu)。from vnpy_ctastrategy import CtaTemplate, BarData, OrderData, TradeData class GridStrategy(CtaTemplate): author YourName grid_step 0.02 # 網(wǎng)格間距2% upper_price 30000 # 網(wǎng)格上界 lower_price 20000 # 網(wǎng)格下界 volume 0.01 # 每格下單數(shù)量根據(jù)資金調(diào)整 parameters [grid_step, upper_price, lower_price, volume] variables [grid_prices, current_grid_index] def on_init(self): self.grid_prices self.generate_grid_prices() self.write_log(網(wǎng)格策略初始化完成) def generate_grid_prices(self): prices [] price self.lower_price while price self.upper_price: prices.append(round(price, 2)) price * (1 self.grid_step) return prices def on_bar(self, bar: BarData): if not self.grid_prices: return # 處理新K線價(jià)格的邏輯判斷是否觸發(fā)買入或賣出 if bar.close_price self.grid_prices[self.current_grid_index] - self.grid_step: self.buy(bar.close_price, self.volume) self.current_grid_index 1 elif bar.close_price self.grid_prices[self.current_grid_index] self.grid_step: self.sell(bar.close_price, self.volume) self.current_grid_index - 1這個(gè)骨架看起來簡(jiǎn)單但實(shí)際工程化的時(shí)候有好多細(xì)節(jié)要處理。比如你不能只維護(hù)一個(gè)current_grid_index因?yàn)閮r(jià)格可能在短時(shí)間內(nèi)快速穿越多個(gè)格子你需要用一個(gè)列表來跟蹤哪些格子已經(jīng)觸發(fā)了買單哪些觸發(fā)了賣單。再比如掛單和成交不是一回事VNPY的on_order回調(diào)里會(huì)告訴你訂單狀態(tài)是已提交、已成交還是已撤銷你需要在策略里維護(hù)一個(gè)活躍委托的映射關(guān)系避免重復(fù)下單。網(wǎng)格策略在VNPY里實(shí)現(xiàn)時(shí)還有一個(gè)難點(diǎn)就是如何在異常情況下恢復(fù)狀態(tài)。比如程序重啟后策略需要知道當(dāng)前持有哪些幣、哪些掛單還活著。我建議在on_init里從交易所查詢當(dāng)前持倉(cāng)和活躍委托然后重建網(wǎng)格狀態(tài)。這一步不能省否則重啟一次策略就懵一次。3.3 回測(cè)與參數(shù)優(yōu)化策略寫好后先用VNPY回測(cè)引擎跑歷史數(shù)據(jù)。你需要準(zhǔn)備一段足夠長(zhǎng)的歷史K線最好包含震蕩行情和單邊行情這樣才能看到策略在不同市場(chǎng)狀態(tài)下的表現(xiàn)?；販y(cè)時(shí)主要看幾個(gè)指標(biāo)總收益率、最大回撤、交易次數(shù)、夏普比率。網(wǎng)格策略因?yàn)榻灰最l繁交易次數(shù)肯定多這不是問題但如果發(fā)現(xiàn)最大回撤超過了你的心理承受范圍那就要調(diào)整參數(shù)了。我一般先跑一組默認(rèn)參數(shù)然后做參數(shù)掃描把間距、上下界、每格下單量都嘗試不同值觀察指標(biāo)變化。比如間距從1%到5%之間收益和回撤的比例關(guān)系會(huì)有很大變化。有一個(gè)特別注意的地方回測(cè)結(jié)果不能過度優(yōu)化。你很容易在歷史數(shù)據(jù)上找到一個(gè)特別完美的參數(shù)組合但它往往只是完美擬合了歷史行情對(duì)未來行情沒有預(yù)測(cè)力。我習(xí)慣把歷史數(shù)據(jù)分成幾段一段做參數(shù)選擇另一段做樣本外驗(yàn)證。如果樣本外表現(xiàn)也說得過去才敢把參數(shù)用于實(shí)盤。另外幣圈交易手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)在回測(cè)里一定要計(jì)進(jìn)去否則回測(cè)出來的收益會(huì)虛高實(shí)盤一跑就縮水。4. 實(shí)盤部署與日常運(yùn)維實(shí)錄4.1 從模擬盤到小資金實(shí)盤的過渡代碼寫好、回測(cè)也過了接下來就是實(shí)盤了。我強(qiáng)烈建議先走一遍模擬盤別直接拿真金白銀試錯(cuò)。模擬盤雖然不能完全模擬出真實(shí)市場(chǎng)的滑點(diǎn)和深度但至少能驗(yàn)證你的代碼在連續(xù)行情下能不能穩(wěn)定運(yùn)行會(huì)不會(huì)出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、斷線、重復(fù)下單這些低級(jí)問題。模擬盤跑個(gè)三到五天確認(rèn)沒有問題之后再用一個(gè)小資金賬戶上實(shí)盤。我第一次就跑了個(gè)很小的資金量純粹是為了驗(yàn)證交易所API的連接、訂單的成交速度、以及VNPY在實(shí)盤環(huán)境下的穩(wěn)定性。這里有個(gè)很容易踩的坑模擬盤和實(shí)盤的API可能是兩套地址你需要確認(rèn)VNPY連接的是實(shí)盤地址別把策略跑在模擬盤上還以為是實(shí)盤成交。實(shí)盤運(yùn)行的頭幾天我建議每天至少看一次持倉(cāng)和掛單把自己的手工記錄和策略記錄對(duì)比一下。如果發(fā)現(xiàn)策略的實(shí)際倉(cāng)位和預(yù)期不一致多半是訂單部分成交、撤單失敗或者狀態(tài)恢復(fù)邏輯有Bug這些問題越早發(fā)現(xiàn)代價(jià)越小。等小資金跑了兩周左右確認(rèn)各方面都正常再逐步增加資金。4.2 常見問題與排查技巧實(shí)盤跑起來之后問題會(huì)一件一件跑出來。我把自己踩過的幾個(gè)高頻問題整理成表每個(gè)都給了排查思路。問題現(xiàn)象可能原因排查思路策略沒有觸發(fā)任何交易行情數(shù)據(jù)斷流或價(jià)格沒有越過網(wǎng)格閾值檢查VNPY行情模塊的連接狀態(tài)看是否收到最新行情Tick訂單一直顯示已提交但沒成交價(jià)格快速穿過掛單價(jià)格滑點(diǎn)太大或下單量超過盤口深度查看訂單狀態(tài)必要時(shí)撤單后以當(dāng)前市價(jià)重新下單倉(cāng)位和網(wǎng)格狀態(tài)錯(cuò)位程序重啟后沒有正確恢復(fù)持倉(cāng)和活躍委托檢查on_init里的恢復(fù)邏輯手動(dòng)校正持倉(cāng)和掛單策略報(bào)錯(cuò)退出數(shù)據(jù)格式異常、網(wǎng)絡(luò)超時(shí)、API限頻查看日志把異常處理加進(jìn)策略主循環(huán)必要時(shí)加入自動(dòng)重啟腳本收益遠(yuǎn)低于回測(cè)手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)、資金費(fèi)率沒有在回測(cè)中計(jì)入核查實(shí)際交易成本重新調(diào)整手續(xù)費(fèi)參數(shù)并重跑回測(cè)還有一個(gè)特別值得說的坑網(wǎng)絡(luò)斷線。幣圈是7x24小時(shí)交易你的服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)不可能永遠(yuǎn)不掉線。網(wǎng)絡(luò)一斷行情收不到訂單也不知道成沒成交重新連接之后狀態(tài)很難同步。我的做法是在服務(wù)器上部署一個(gè)守護(hù)進(jìn)程定期檢查VNPY是否還在運(yùn)行同時(shí)VNPY內(nèi)部還要處理斷線重連重連成功后重新拉取一次持倉(cāng)和掛單。這樣能保證策略在斷線后還能自動(dòng)恢復(fù)不至于一夜之間亂套。4.3 日常運(yùn)維清單很多人以為策略跑起來就可以放著不管了事實(shí)恰恰相反網(wǎng)格策略最需要定期檢查和維護(hù)。我給自己定了一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)維清單可以給你參考每天需要做的事包括檢查策略進(jìn)程是否正常、當(dāng)前掛單數(shù)量和持倉(cāng)是否合理、賬戶資金是否出現(xiàn)了異常變化。不需要天天看盤但至少確認(rèn)沒有報(bào)警信息。每周做一次復(fù)盤的維度要多一些本周觸發(fā)了幾次網(wǎng)格交易、收益和回撤是多少、實(shí)際收益和回測(cè)預(yù)期的差距有多大。如果連續(xù)一周都沒有觸發(fā)交易那說明當(dāng)前價(jià)格處在網(wǎng)格區(qū)間的邊緣你需要評(píng)估一下設(shè)定的上界和下界是不是該調(diào)整了。遇到極端行情時(shí)要主動(dòng)干預(yù)。比如價(jià)格快速跌破下界網(wǎng)格策略還在按部就班地買入這時(shí)候我一般會(huì)先暫停策略等待行情穩(wěn)定后重新評(píng)估。手動(dòng)干預(yù)的關(guān)鍵是要提前想好規(guī)則不要臨時(shí)起意。比如提前設(shè)好一個(gè)策略熔斷價(jià)跌到那個(gè)價(jià)就自動(dòng)掛起避免因?yàn)楠q豫導(dǎo)致虧損擴(kuò)大。注意網(wǎng)格策略的日常運(yùn)維核心不是預(yù)測(cè)行情而是保證策略在約定規(guī)則內(nèi)穩(wěn)定執(zhí)行。任何計(jì)劃之外的手動(dòng)操作都可能破壞網(wǎng)格的狀態(tài)一致性這是實(shí)盤中最常見的人為風(fēng)險(xiǎn)。5. 實(shí)盤中的幾個(gè)進(jìn)階心得5.1 多幣種網(wǎng)格與資金分配網(wǎng)格策略不一定只做一個(gè)幣種做兩三個(gè)相關(guān)性較低的幣種可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的效果。比如你選一個(gè)主流幣和一個(gè)平臺(tái)幣它們的節(jié)奏往往不太一樣當(dāng)一個(gè)幣種進(jìn)入單邊行情時(shí)另一個(gè)可能還在震蕩這樣可以平滑整體收益曲線。但多幣種網(wǎng)格對(duì)資金的要求更高因?yàn)槊總€(gè)幣種都要準(zhǔn)備一套獨(dú)立的下單資金。我的做法是把總資金按比例分配到每個(gè)幣種不要讓一個(gè)幣種占用過多倉(cāng)位。比如10000 USDT總資金做兩個(gè)幣種每個(gè)幣種分5000 USDT而每個(gè)幣種內(nèi)部再按我之前說的50%布單比例來操作。這樣做的好處是即使一個(gè)幣種崩了另一個(gè)幣種還在正常運(yùn)作整體賬戶不會(huì)因?yàn)閱我粠欧N的黑天鵝而全軍覆沒。5.2 網(wǎng)格策略的運(yùn)行穩(wěn)定性加固VNPY框架本身是穩(wěn)的但你自己的代碼和服務(wù)器的穩(wěn)定性會(huì)決定策略的長(zhǎng)期表現(xiàn)。我后來給自己的網(wǎng)格策略加了一個(gè)簡(jiǎn)單的狀態(tài)監(jiān)控頁面用Flask起一個(gè)小服務(wù)顯示當(dāng)前策略的持倉(cāng)、掛單數(shù)、最近成交記錄和今日盈虧。這樣我不用每次登服務(wù)器去翻日志直接從網(wǎng)頁上看一眼就知道策略是否健康。程序崩潰自動(dòng)恢復(fù)這件事也值得做。我寫了一個(gè)守護(hù)腳本每隔幾十秒檢查一下VNPY進(jìn)程是否還活著如果掛了就自動(dòng)拉起來。但自動(dòng)拉起來之前必須確保數(shù)據(jù)庫連接正常、策略狀態(tài)能恢復(fù)否則還不如讓它停下來等人來處理。這里有個(gè)度的問題寧可少交易也不要因?yàn)樽詣?dòng)重啟導(dǎo)致狀態(tài)混亂和重復(fù)下單。5.3 網(wǎng)格策略的擴(kuò)展方向網(wǎng)格策略本身賺的是波動(dòng)差價(jià)天然適合幣圈這種波動(dòng)大的市場(chǎng)。如果你跑熟了基礎(chǔ)網(wǎng)格后面可以試著加一層動(dòng)態(tài)調(diào)整邏輯當(dāng)K線形態(tài)進(jìn)入趨勢(shì)狀態(tài)時(shí)自動(dòng)縮小網(wǎng)格間距或者暫停反向加倉(cāng)當(dāng)趨勢(shì)結(jié)束時(shí)再恢復(fù)到正常網(wǎng)格。甚至可以把網(wǎng)格和均線過濾結(jié)合只在價(jià)格位于某條均線上方時(shí)跑多頭網(wǎng)格。我自己試過一個(gè)比較簡(jiǎn)單的方式用VNPY自帶的定時(shí)任務(wù)接口每天收盤后重新計(jì)算一次網(wǎng)格區(qū)間如果發(fā)現(xiàn)價(jià)格重心明顯移動(dòng)就動(dòng)態(tài)更新上界和下界。這種半動(dòng)態(tài)網(wǎng)格雖然不能抓住所有行情但能有效降低網(wǎng)格一直掛在已經(jīng)遠(yuǎn)離價(jià)格區(qū)間的尷尬。提示網(wǎng)格策略的擴(kuò)展空間其實(shí)很大但方向是讓它更貼近行情節(jié)奏而不是讓它更復(fù)雜。加每一條邏輯都要確保自己清楚為什么加并經(jīng)過回測(cè)驗(yàn)證。6. 網(wǎng)格實(shí)盤這件事我的體會(huì)網(wǎng)格策略在幣圈跑了這么久我最大的感受是它不是一個(gè)能讓你一夜暴富的策略而是一個(gè)能在震蕩行情里穩(wěn)定賺錢的策略。它最怕的是趨勢(shì)行情最怕的是沒有風(fēng)控也最怕的是人亂操作。VNPY這種開源框架給了我們很大的自由度和可維護(hù)性但工具始終是工具真正決定策略生死的還是對(duì)參數(shù)的敬畏和對(duì)風(fēng)控的執(zhí)行。如果你現(xiàn)在正準(zhǔn)備自己寫一套網(wǎng)格策略我的建議是先用小資金、長(zhǎng)周期、極簡(jiǎn)參數(shù)跑起來把整個(gè)鏈路跑順了再談優(yōu)化。別一上來就想做動(dòng)態(tài)網(wǎng)格或者多品種并行先把基礎(chǔ)版本做到一年半載不崩盤那時(shí)候你自然知道下一步該怎么改。最后分享一個(gè)我自己的小習(xí)慣每個(gè)月末把策略的完整交易記錄導(dǎo)出來篩一遍異常成交和連續(xù)虧損的時(shí)段看看是不是有某個(gè)網(wǎng)格邏輯在特定行情下總是吃虧。這種復(fù)盤看著簡(jiǎn)單但對(duì)策略長(zhǎng)期迭代的價(jià)值比多看幾篇技術(shù)文章大得多。