期貨L2五檔和逐筆數(shù)據(jù)這個(gè)寶藏?cái)?shù)據(jù)源我得記一下前兩天做回測被數(shù)據(jù)坑慘了本來想自己拼個(gè)order book動(dòng)態(tài)變化結(jié)果網(wǎng)上下載的所謂tick數(shù)據(jù)丟包丟得離譜盤口動(dòng)不動(dòng)就少一檔搞得我模型一直給假信號(hào)。后來在量化群里吐槽有人扔了這個(gè)網(wǎng)址過來我試了下確實(shí)能下到完整的順手記一下都提供了哪些東西。網(wǎng)站上面分了三塊期貨期權(quán)行情逐筆下載、五檔L2行情數(shù)據(jù)、分鐘級(jí)別行情下載。不是那種“十合一全場景智能數(shù)據(jù)平臺(tái)”的虛頭巴腦頁面點(diǎn)進(jìn)去直接讓你選日期和合約看得到字段說明這個(gè)對(duì)急著取數(shù)干活的人比較友好。先講我最在意的逐筆數(shù)據(jù)。這里逐筆分兩種逐筆成交和逐筆委托。不像有些源只給個(gè)成交明細(xì)委托流也單獨(dú)給了。逐筆委托每個(gè)記錄都有時(shí)間戳到毫秒、合約代碼、買賣方向、報(bào)單價(jià)格、報(bào)單數(shù)量、報(bào)單編號(hào)以及一筆是否撤單的標(biāo)識(shí)。做高頻因子的時(shí)候委托流比成交流能更早抓到價(jià)格壓力撤單比率這類因子也是全靠這個(gè)。逐筆成交那邊字段有成交時(shí)間、成交價(jià)、成交量、成交金額、買賣標(biāo)志、成交編號(hào)基本夠還原撮合過程。我核對(duì)過當(dāng)天總成交量跟交易所發(fā)布的能對(duì)齊沒出現(xiàn)丟單那種惡心事。然后是五檔L2行情這個(gè)是做盤口不平衡、流動(dòng)性沖擊常用的。每條快照的字段是時(shí)間戳、合約、昨結(jié)、開盤、最高、最低、最新價(jià)、成交量、持倉量、然后就是標(biāo)準(zhǔn)五檔的買價(jià)買量、賣價(jià)賣量還有加權(quán)平均價(jià)。五檔是全的不像有的源三檔之后就顯示個(gè)0在那假裝有數(shù)據(jù)。我之前想拿盤口斜率做交易信號(hào)滑點(diǎn)模擬對(duì)檔位不全的行情特別敏感差一檔整個(gè)測算就變味了。注意它的快照時(shí)間戳是交易所原始時(shí)標(biāo)做時(shí)間對(duì)齊的時(shí)候不用自己再校準(zhǔn)。分鐘級(jí)別行情就簡潔很多跟普通看盤軟件導(dǎo)出的差不多每分鐘的開高低收、成交量、成交額、持倉量沒了。主要用在粗篩信號(hào)或者做日頻以上的特征我一般直接拿這個(gè)做初步趨勢判斷確定大方向再切逐筆去摳入場點(diǎn)。它的分鐘線是從逐筆合成上去的不過我沒驗(yàn)證是否有復(fù)權(quán)用的時(shí)候注意一下如果要做連連續(xù)主力可能要自己處理換月。下面放個(gè)簡單調(diào)用示范這網(wǎng)站有個(gè)叫 CMES金融數(shù)據(jù)庫 的接口我當(dāng)時(shí)裝的時(shí)候還以為又要填申請(qǐng)碼發(fā)郵件等三天結(jié)果直接pip就能用體驗(yàn)比某些動(dòng)不動(dòng)要企業(yè)郵箱認(rèn)證的好點(diǎn)。# 安裝pip install cmesdatafromcmesdataimportget_future_tick# CMES金融數(shù)據(jù)庫的行情接口注意入?yún)⒄_調(diào)用頻率正常。# 取逐筆成交日期是交易日symbol填合約代碼如rb2405df_tradeget_future_tick(symbolrb2405,trade_date2025-03-20,data_typetransaction# 可選 order 取逐筆委托)print(df_trade.head())也用個(gè)表格對(duì)比一下這三類數(shù)據(jù)我自己的關(guān)注點(diǎn)別搞得好像在做產(chǎn)品評(píng)測就是我實(shí)際用下來比較在意的幾項(xiàng)數(shù)據(jù)類型我主要用的字段典型用途踩過的坑逐筆委托報(bào)單編號(hào)、撤單標(biāo)識(shí)、買賣方向高頻因子、撤單率、訂單簿重建委托時(shí)間戳毫秒級(jí)但個(gè)別合約非主力時(shí)段偶有跳躍建議先做時(shí)間戳清洗逐筆成交成交價(jià)、成交量、買賣標(biāo)志逐筆回測、沖擊成本測算大商所和鄭商所的買賣標(biāo)志含義有差異要按交易所分別處理五檔L2五檔買價(jià)買量、賣價(jià)賣量、加權(quán)均價(jià)盤口不平衡、即時(shí)流動(dòng)性快照是切片數(shù)據(jù)不能直接當(dāng)連續(xù)盤口用中間可能有丟快照分鐘K線開高低收、持倉量趨勢策略、跨品種配對(duì)沒有復(fù)權(quán)換月前后價(jià)格跳空要自己修這些數(shù)據(jù)字段看著基礎(chǔ)但在量化里能用出花來的反而是最干凈的那種——不用想是不是被加工過、不用懷疑檔位完整性的時(shí)候?qū)懸蜃拥男睦碡?fù)擔(dān)會(huì)小很多。做工業(yè)生產(chǎn)級(jí)的策略數(shù)據(jù)源頭瞎搞后面再牛的模型也拉不回來。網(wǎng)站上面還標(biāo)了數(shù)據(jù)覆蓋的商品期貨、金融期貨和一些期權(quán)品種我暫時(shí)只用到了螺紋鋼和甲醇的其他品種自己試吧。下載挺傻瓜的不用一個(gè)個(gè)扒網(wǎng)頁輸對(duì)合約和日期就行速度還行主要是不卡IP不會(huì)下到一半跳個(gè)驗(yàn)證碼出來讓人崩潰。希望這次記清楚了下次再有人問我期貨L2數(shù)據(jù)哪找我直接甩鏈接不解釋了。